Parameter
Sparrate
Regime-Anzeige
CSV-Upload (Spalten: date, close — wird als eigener Ticker verfügbar)
Portfolios
Analyse, Optimierung & Test
Analyse
beschreibt das Portfolio — Zusammenhänge, Faktoren und Verteilung der Ergebnisse
Korrelation & Beiträge i
Regime-Korrelation i
Faktor-Regression 📄 i
Mit yfinance gängige Faktor-Proxies: SPY (Markt), MTUM (Momentum), IWM (Size), IWD (Value), QUAL (Quality), USMV (Low Vol).
Efficient Frontier i
Monte-Carlo-Simulation 📄 i
Optimierung
sucht bessere Parameter — Gewichte, Rebalancing und beides kombiniert
Gewichtungs-Optimizer i
Rebalancing-Optimizer i
Auto-Optimizer i
Test
prüft, ob ein Ergebnis robust oder nur zufällig/überangepasst ist