Parameter
Sparrate
Regime-Anzeige
CSV-Upload (Spalten: date, close — wird als eigener Ticker verfügbar)
Portfolios
📄 Mapping & Konzepte (PDF)Qplan — Der Lebensplan i 📄 Hintergrund (PDF)
Die drei Fragen hinter jedem Depot: Reicht mein Geld? · Wie viel darf ich entnehmen? · Was muss ich monatlich tun? — beantwortet als Wahrscheinlichkeiten aus der Portfolio-Historie, nicht als Punktprognose. Rechne die Buch-Portfolios für deine Zahlen nach.
Steuer vereinfacht: Abgeltungsteuer + Soli (26,375 %) mit 30 % Teilfreistellung auf den Gewinnanteil der Entnahme — ohne Vorabpauschale, Sparer-Pauschbetrag und Kirchensteuer. Bildungswerkzeug, keine Anlage- oder Steuerberatung.
Analyse, Optimierung & Test
Playback i
Top-Treiber / -Bremser am Cursor-Tag · Rendite-Beitrag = Gewicht × Asset-Rendite
Treiber/Bremser-Bilanz kumulierter Rendite-Beitrag seit Start bis zum Cursor
Umschichtungs-Bilanz geschätzte Zu-/Abflüsse bis zum Cursor (Rebalancing)
Ehrliche Grenze: Kursdaten enthalten keine Marktteilnehmer. Statt „Hauptkäufer/-verkäufer" (real nicht ableitbar) zeigt das Tool die Top-Treiber/-Bremser nach Rendite-Beitrag und die strategie-internen, geschätzten Umschichtungen je Rebalancing.
Faktor-Regression i
Mit yfinance gängige Faktor-Proxies: SPY (Markt), MTUM (Momentum), IWM (Size), IWD (Value), QUAL (Quality), USMV (Low Vol).
Efficient Frontier i
Monte-Carlo-Simulation i
Entnahmephase (Decumulation) i 📄 Hintergrund (PDF)
Allokation über Zeit i 📄 Hintergrund (PDF)
Renditeverteilung & VaR/CVaR i 📄 Hintergrund (PDF)
Rebalancing-Wasserfall i 📄 Hintergrund (PDF)
Rollierende N-Jahres-Verteilung i 📄 Hintergrund (PDF)
Drawdown-Recovery i 📄 Hintergrund (PDF)
Ebenen-Zerlegung i
Regime-Korrelation i
Regime-Matrix & Beiträge i 📄 Hintergrund (PDF)
Schwachstellen-Reparatur i
Risiko ↔ Rendite alle Portfolios: Volatilität (x) vs. CAGR (y)
Monatsrenditen A vs. B Punktwolke + Regressionsgerade (Beta/Korrelation visuell)
Underwater-Overlay Drawdown-Kurven übereinander
Rollierende CAGR-Differenz A − B wann war A besser als B?
Der fünfte Vergleich — Rendite je Portfolio je Makro-Regime als Balken — steht bereits oben im Ergebnisbereich („Rendite nach Regime").
Gewichtungs-Optimizer i
Rebalancing-Optimizer i
Auto-Optimizer i
Robustheitstest (Walk-Forward) i
Overfitting-Analyse i
📄 Methoden-Dokumente (PDF)
Mathematischer Hintergrund, Formel und Rechenbeispiel zu jedem Werkzeug — zum Download.