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v0.72
»Simulation« = rückgerechnete SIM-/RCK-Reihen (keine Live-Kurse) · echte Kurse via eigenem API-Key (Profil) oder CSV-Upload Profil

Parameter

Sparrate

Sparraten-Splitting jetzt je Portfolio einstellbar ↓

Regime-Anzeige

📄 Methodik (PDF) 📄 Regime v2 (PDF) Langfristiges Makro-Regime (mehrjährige Blöcke). Quelle automatisch: echte FRED-Makrodaten (Wachstums-Komposit INDPRO + PAYEMS, Geldpolitik = 10J-Realzins DFII10), sonst echte Marktdaten (SPY/GLD/TLT).

CSV-Upload (Spalten: date, close — wird als eigener Ticker verfügbar)

Portfolios

📄 Mapping & Konzepte (PDF)

Qplan — Der Lebensplan i 📄 Hintergrund (PDF)

Die drei Fragen hinter jedem Depot: Reicht mein Geld? · Wie viel darf ich entnehmen? · Was muss ich monatlich tun? — beantwortet als Wahrscheinlichkeiten aus der Portfolio-Historie, nicht als Punktprognose. Rechne die Buch-Portfolios für deine Zahlen nach.

Steuer vereinfacht: Abgeltungsteuer + Soli (26,375 %) mit 30 % Teilfreistellung auf den Gewinnanteil der Entnahme — ohne Vorabpauschale, Sparer-Pauschbetrag und Kirchensteuer. Bildungswerkzeug, keine Anlage- oder Steuerberatung.

Analyse, Optimierung & Test

Wiedergabe spielt den Kursverlauf wie ein Media-Player ab — Wert, Drawdown, Beiträge und Umschichtungen synchron zum Cursor

Playback i

📄 Hintergrund (PDF)
Analyse beschreibt das Portfolio — Zusammenhänge, Faktoren und Verteilung der Ergebnisse

Korrelation & Beiträge i

Rollierende & Krisen-Korrelation i

📄 Hintergrund (PDF)

Faktor-Regression i

Mit yfinance gängige Faktor-Proxies: SPY (Markt), MTUM (Momentum), IWM (Size), IWD (Value), QUAL (Quality), USMV (Low Vol).

Efficient Frontier i

📄 Hintergrund (PDF)

Monte-Carlo-Simulation i

Entnahmephase (Decumulation) i 📄 Hintergrund (PDF)

Allokation über Zeit i 📄 Hintergrund (PDF)

nutzt den letzten Backtest

Renditeverteilung & VaR/CVaR i 📄 Hintergrund (PDF)

Rebalancing-Wasserfall i 📄 Hintergrund (PDF)

Rollierende N-Jahres-Verteilung i 📄 Hintergrund (PDF)

Drawdown-Recovery i 📄 Hintergrund (PDF)

Ebenen-Zerlegung i

Regime — Diagnose und Reparatur auf Basis der Makro-Regime (Wachstum × Realzins, plus Turbulenz)

Regime-Korrelation i

Regime-Matrix & Beiträge i 📄 Hintergrund (PDF)

Schwachstellen-Reparatur i

Vergleich Portfolio gegen Portfolio — Zusammenhänge sichtbar machen (ab 2 Portfolios)
📄 Hintergrund (PDF)

Risiko ↔ Rendite alle Portfolios: Volatilität (x) vs. CAGR (y)

Monatsrenditen A vs. B Punktwolke + Regressionsgerade (Beta/Korrelation visuell)

Underwater-Overlay Drawdown-Kurven übereinander

Rollierende CAGR-Differenz A − B wann war A besser als B?

Der fünfte Vergleich — Rendite je Portfolio je Makro-Regime als Balken — steht bereits oben im Ergebnisbereich („Rendite nach Regime").

Optimierung sucht bessere Parameter — Gewichte, Rebalancing und beides kombiniert

Gewichtungs-Optimizer i

📄 Hintergrund (PDF)
Mindest-/Höchstgewicht je Titel (optional, leer = kein Limit) — verhindert z. B., dass der Optimizer einen Titel ganz aus dem Portfolio wirft.

Rebalancing-Optimizer i

Auto-Optimizer i

Test prüft, ob ein Ergebnis robust oder nur zufällig/überangepasst ist

Robustheitstest (Walk-Forward) i

Overfitting-Analyse i

📄 Methoden-Dokumente (PDF)

Mathematischer Hintergrund, Formel und Rechenbeispiel zu jedem Werkzeug — zum Download.